Сравнение VPC с IWM
VPC (Virtus Private Credit ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 1.21%/yr vs 7.91%/yr for IWM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности VPC и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам VPC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.58% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 12.16% |
Correlation
The correlation between VPC and IWM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between VPC and IWM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. IWM — Ранг доходности на риск
VPC
IWM
Сравнение VPC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.20 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.30 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и IWM
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -59.05% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -11.03% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -27.50% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -31.91% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -1.62% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.72% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 3.12% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и IWM
Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 3.81% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.17% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 19.39% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 22.54% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 23.00% | -2.55% |
Сравнение комиссий VPC и IWM
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и IWM
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and IWM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs IWM's -59.05%.
On 5-year performance, IWM leads with 7.91% vs 1.21% for VPC. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWM has performed better with a 7.91% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.90% for IWM.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор