PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и IWM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VPC и IWM

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

VPC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

1.11

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.30

1.66

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.82

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

6.76

-8.51

VPC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.11

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между VPC и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и IWM

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VPC и IWM

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


VPCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-59.05%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-13.74%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-31.91%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-7.91%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-10.83%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

3.70%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и IWM

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.47%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.47%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

23.18%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

22.55%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.99%

-2.31%