Сравнение VPC с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Microcap ETF (IWC).
VPC и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и IWC
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
VPC vs. IWC — Ранг доходности на риск
VPC
IWC
Сравнение VPC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.78 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 2.42 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.48 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 11.21 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.78 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VPC и IWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и IWC
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и IWC
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -64.61% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -13.35% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -40.68% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -8.27% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -15.39% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 4.14% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и IWC
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.54%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.93% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 18.07% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 26.30% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 24.40% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.30% | -3.62% |