PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPC с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPC и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPC и IWC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%10.11%

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.


VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Private Credit Strategy ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий VPC и IWC

VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

VPC vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPCIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

1.78

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

2.42

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.48

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

11.21

-12.98

VPC vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPCIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.78

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между VPC и IWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и IWC

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VPC и IWC

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


VPCIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-64.61%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-13.35%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-40.68%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-8.27%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-15.39%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.14%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и IWC

Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.54%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPCIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.93%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

18.07%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

26.30%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

24.40%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

24.30%

-3.62%