Сравнение VPC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
VPC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VPC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | 50.19% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и HSMV
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
VPC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
VPC
HSMV
Сравнение VPC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.19 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 0.37 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.28 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 1.03 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.19 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VPC и HSMV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и HSMV
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и HSMV
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -19.16% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -10.57% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -19.16% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -5.13% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.71% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.91% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и HSMV
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.58% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 7.14% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 13.62% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.01% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.18% | +4.50% |