Сравнение VPC с BITI
VPC (Virtus Private Credit ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPC returned 0.37%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности VPC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | 2.74% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between VPC and BITI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. BITI — Ранг доходности на риск
VPC
BITI
Сравнение VPC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.57 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.38 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и BITI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -92.16% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -25.28% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -84.63% | +59.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -86.41% | +66.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -68.40% | +60.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 10.16% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и BITI
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 10.76% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 34.28% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 44.15% | -30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 52.24% | -38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 52.24% | -31.79% |
Сравнение комиссий VPC и BITI
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и BITI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and BITI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, VPC leads with 0.37% vs -31.62% for BITI. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VPC has performed better with a 0.37% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 15.62% for BITI.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while BITI is Cryptocurrency. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор