PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOX returned 9.36%/yr vs 9.09%/yr for VPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VOX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности VOX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции VPU немного отстают с 9.09%.

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between VOX and VPU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.44

Over the past year, the correlation between VOX and VPU has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOX и VPU

Секторы
VOX
VPU

Коммуникационные услуги

98.4%

-

Технологии

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

0.0%
0.2%

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Коммуникационные услуги

VOX
98.4%
VPU

-

Технологии

VOX
1.2%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

VOX
0.2%
VPU

-

Недвижимость

VOX
0.1%
VPU

-

Промышленность

VOX
0.0%
VPU
0.2%

Здравоохранение

VOX
0.0%
VPU

-

Сырьевые материалы

VOX

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

VOX

-

VPU

-

Энергетика

VOX

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

VOX

-

VPU

-

Коммунальные услуги

VOX

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

VOX vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.86

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.24

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

3.06

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.86

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VOX и VPU

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-46.31%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-8.90%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-17.34%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-25.15%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-36.42%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.68%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-7.78%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.97%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VPU

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.42%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.35%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.31%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

17.05%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

19.12%

+1.77%

Сравнение комиссий VOX и VPU

VOX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VPU

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VOX and VPU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VOX leads with 9.36% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOX has performed better with a 9.36% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VOX.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.99% for VOX.

VOX is categorized as Technology Equities, while VPU is Utilities Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Their fees differ too: 0.10% for VOX and 0.09% for VPU.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор