Сравнение VOX с RWJ
VOX (Vanguard Communication Services ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOX returned 8.94%/yr vs 13.64%/yr for RWJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOX charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.
Доходность
Сравнение доходности VOX и RWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.64% соответственно.
VOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.94%
RWJ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 42.98%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам VOX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.01% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 21.05% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Correlation
The correlation between VOX and RWJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between VOX and RWJ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
VOX
RWJ
Сравнение VOX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.56 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 11.43 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOX и RWJ
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и RWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -55.97% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.31% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -29.29% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -29.29% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -51.33% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | 0.00% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -9.22% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и RWJ
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.67% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.46% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 19.48% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 23.71% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 26.14% | -5.24% |
Сравнение комиссий VOX и RWJ
VOX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и RWJ
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности RWJ в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.97% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VOX and RWJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWJ has higher volatility (4.67%) compared to VOX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs RWJ's -55.97%.
On 10-year performance, RWJ leads with 13.64% vs 8.94% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.64% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.
VOX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.97% for RWJ.
VOX is categorized as Communications Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.39% for RWJ.
RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOX и RWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор