Сравнение VOX с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
VOX и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOX и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VOX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 8.51% против 27.88% соответственно.
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOX и PSI
VOX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
VOX vs. PSI — Ранг доходности на риск
VOX
PSI
Сравнение VOX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOX | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.87 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.63 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 20.32 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.39 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VOX и PSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOX и PSI
Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VOX и PSI
Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -62.96% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -18.67% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -44.85% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -44.85% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -7.31% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -16.05% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.17% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOX и PSI
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 15.33% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 29.78% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 43.67% | -23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 37.34% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 34.67% | -13.80% |