Сравнение VOT с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VOT и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.76% против 18.41% соответственно.
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и XMMO
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
VOT vs. XMMO — Ранг доходности на риск
VOT
XMMO
Сравнение VOT c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.34 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.91 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.41 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 11.42 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.34 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VOT и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и XMMO
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и XMMO
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -55.37% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -12.81% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -27.91% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -36.74% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -2.62% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -9.52% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.70% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и XMMO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 6.63%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.04% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 14.39% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.03% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.27% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.11% | -1.19% |