Сравнение VOT с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
VOT и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOT или VOE.
Основные характеристики
| VOT | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 3.70% |
| Дох-ть за 1 год | 21.76% | 16.05% |
| Дох-ть за 3 года | 0.98% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 8.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 12.85% |
| Макс. просадка | -60.17% | -61.55% |
| Current Drawdown | -13.49% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между VOT и VOE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOT и VOE
С начала года, VOT показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и VOE
И VOT, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOT c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и VOE
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOE в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.23% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и VOE
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и VOE
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.