PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOT с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и VOE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VOT и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
478.26%
371.82%
VOT
VOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

1.45

VOE:

1.42

Коэф-т Сортино

VOT:

1.99

VOE:

2.01

Коэф-т Омега

VOT:

1.26

VOE:

1.25

Коэф-т Кальмара

VOT:

1.16

VOE:

1.93

Коэф-т Мартина

VOT:

8.29

VOE:

7.46

Индекс Язвы

VOT:

2.64%

VOE:

2.25%

Дневная вол-ть

VOT:

15.09%

VOE:

11.77%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

VOE:

-61.55%

Текущая просадка

VOT:

-5.42%

VOE:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.45% соответственно.


VOT

С начала года

19.01%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.90%

1 год

19.37%

5 лет

11.16%

10 лет

10.56%

VOE

С начала года

14.38%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

8.71%

1 год

15.12%

5 лет

8.94%

10 лет

8.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOT и VOE

И VOT, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOT c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.42
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.992.01
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.25
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.161.93
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.297.46
VOT
VOE

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
1.42
VOT
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и VOE

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOE в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.46%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
1.48%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VOT и VOE

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.42%
-7.30%
VOT
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и VOE

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
4.17%
VOT
VOE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab