PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VOT charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности VOT и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.46% соответственно.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between VOT and IMCG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between VOT and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и IMCG

Секторы
VOT
IMCG

Технологии

28.9%
30.4%

Промышленность

23.7%
26.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.0%

Здравоохранение

9.3%
7.4%

Финансовые услуги

6.8%
9.1%

Недвижимость

4.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Энергетика

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.2%

Технологии

VOT
28.9%
IMCG
30.4%

Промышленность

VOT
23.7%
IMCG
26.6%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
IMCG
10.0%

Здравоохранение

VOT
9.3%
IMCG
7.4%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
IMCG
9.1%

Недвижимость

VOT
4.8%
IMCG
3.4%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
IMCG
2.6%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
IMCG
2.7%

Энергетика

VOT
2.7%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
IMCG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с FMDGXVOT с VXF
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с VO

Доходность на риск

VOT vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.23

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.36

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

9.19

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VOT и IMCG

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-58.96%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-10.17%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-21.92%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-35.08%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-35.08%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.22%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.61%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IMCG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 4.30%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.53%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.54%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.50%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

20.16%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.51%

+0.47%

Сравнение комиссий VOT и IMCG

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IMCG

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VOT and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (4.53%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 12.21% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.61% for VOT.

VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор