PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.21%/yr vs 11.23%/yr for IJH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOT и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 12.21% против 11.23% соответственно.

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between VOT and IJH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.90

The correlation between VOT and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и IJH

Секторы
VOT
IJH

Технологии

28.9%
15.7%

Промышленность

23.7%
25.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.7%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Финансовые услуги

6.8%
14.4%

Недвижимость

4.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.0%

Коммунальные услуги

3.5%
3.1%

Энергетика

2.7%
5.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.8%

Технологии

VOT
28.9%
IJH
15.7%

Промышленность

VOT
23.7%
IJH
25.0%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
IJH
10.7%

Здравоохранение

VOT
9.3%
IJH
8.6%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
IJH
14.4%

Недвижимость

VOT
4.8%
IJH
7.5%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
IJH
1.0%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
IJH
3.1%

Энергетика

VOT
2.7%
IJH
5.5%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
IJH
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IMCGVOT с FMDGXVOT с VXF
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

VOT vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.70

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.48

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.98

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

10.93

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.70

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VOT и IJH

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-55.07%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-8.83%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-24.10%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-24.10%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-42.18%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.57%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.41%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IJH

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.30% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.31%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.50%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.74%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.17%

-0.19%

Сравнение комиссий VOT и IJH

И VOT, и IJH имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IJH

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and IJH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to IJH (4.24%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 11.23% for IJH. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT and IJH have the same expense ratio: 0.05% per year.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.61% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор