PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOT с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOT и IJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VOT и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.35%
14.13%
VOT
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOT:

2.25

IJH:

1.79

Коэф-т Сортино

VOT:

3.02

IJH:

2.55

Коэф-т Омега

VOT:

1.39

IJH:

1.31

Коэф-т Кальмара

VOT:

1.55

IJH:

3.58

Коэф-т Мартина

VOT:

13.15

IJH:

10.22

Индекс Язвы

VOT:

2.52%

IJH:

2.78%

Дневная вол-ть

VOT:

14.74%

IJH:

15.92%

Макс. просадка

VOT:

-60.17%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

VOT:

-1.46%

IJH:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции VOT превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.70% соответственно.


VOT

С начала года

24.00%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

18.35%

1 год

32.41%

5 лет (среднегодовая)

12.64%

10 лет (среднегодовая)

11.48%

IJH

С начала года

20.83%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

14.13%

1 год

27.82%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

10.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOT и IJH

VOT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOT c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.251.79
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.022.55
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.31
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.553.58
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.1510.22
VOT
IJH

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.25
1.79
VOT
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и IJH

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IJH в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.65%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.21%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VOT и IJH

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.46%
-2.22%
VOT
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и IJH

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.67% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
3.81%
VOT
IJH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab