Сравнение VOT с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
VOT и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOT и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOT и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции MDY немного отстают с 10.34%.
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOT и MDY
VOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOT vs. MDY — Ранг доходности на риск
VOT
MDY
Сравнение VOT c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.28 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 5.46 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VOT и MDY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и MDY
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VOT и MDY
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOT | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -55.33% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -14.07% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -24.03% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -42.22% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.36% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -7.06% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.29% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и MDY
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 6.63% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOT | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.42% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.89% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 21.11% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.78% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.17% | -0.25% |