PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOV returned 11.60%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOOV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VOOV and COWZ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between VOOV and COWZ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOV и COWZ

Секторы
VOOV
COWZ

Технологии

21.7%
22.9%

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

12.2%
19.9%

Промышленность

10.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

8.8%
10.6%

Энергетика

6.6%
11.2%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.6%
4.0%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
8.8%

Технологии

VOOV
21.7%
COWZ
22.9%

Финансовые услуги

VOOV
14.9%
COWZ

-

Здравоохранение

VOOV
12.2%
COWZ
19.9%

Промышленность

VOOV
10.7%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

VOOV
10.5%
COWZ
14.3%

Потребительский защитный сектор

VOOV
8.8%
COWZ
10.6%

Энергетика

VOOV
6.6%
COWZ
11.2%

Коммунальные услуги

VOOV
4.4%
COWZ

-

Сырьевые материалы

VOOV
3.6%
COWZ
4.0%

Недвижимость

VOOV
3.3%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

VOOV
2.7%
COWZ
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с COWS

Доходность на риск

VOOV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.09

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.09

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

12.18

+1.42

VOOV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и COWZ

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-38.63%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.95%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-22.00%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.00%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.22%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.76%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и COWZ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.70%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.95%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.82%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.85%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.68%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.86%

-2.97%

Сравнение комиссий VOOV и COWZ

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и COWZ

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and COWZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, VOOV leads with 11.60% vs 11.17% for COWZ. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 11.60% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.64% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.49% for COWZ.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор