PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOV returned 10.85%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOV показывает доходность 8.52%, а COWZ немного ниже – 8.30%.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VOOV and COWZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between VOOV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и COWZ

Секторы
VOOV
COWZ

Технологии

19.0%
16.0%

Финансовые услуги

15.0%

-

Здравоохранение

11.6%
21.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.7%

Промышленность

11.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
10.9%

Энергетика

7.6%
16.9%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.5%
3.7%

Недвижимость

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
10.4%

Технологии

VOOV
19.0%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
COWZ

-

Здравоохранение

VOOV
11.6%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
COWZ
11.7%

Промышленность

VOOV
11.0%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
COWZ
10.9%

Энергетика

VOOV
7.6%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
COWZ

-

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
COWZ
3.7%

Недвижимость

VOOV
3.4%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с DSTL

Доходность на риск

VOOV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.05

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.57

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

12.47

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VOOV и COWZ

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-38.63%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.00%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-22.00%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-22.00%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.80%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и COWZ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.50%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.12%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

11.08%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.63%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.92%

-2.98%

Сравнение комиссий VOOV и COWZ

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и COWZ

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and COWZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.85% vs 10.60% for COWZ. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.85% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.66% for VOOV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.49% for COWZ.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор