PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VOOV is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, VOOV returned 21.33% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и ROE

2026 (YTD)202520242023
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%5.61%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between VOOV and ROE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between VOOV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и ROE

Секторы
VOOV
ROE

Технологии

19.0%
36.1%

Финансовые услуги

15.0%
11.7%

Здравоохранение

11.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Промышленность

11.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.7%

Энергетика

7.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.6%
1.9%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.6%

Технологии

VOOV
19.0%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
ROE
11.7%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
ROE
9.4%

Промышленность

VOOV
11.0%
ROE
9.8%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
ROE
4.7%

Энергетика

VOOV
7.6%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
ROE
1.8%

Недвижимость

VOOV
3.4%
ROE
1.9%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
ROE
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

VOOV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.74

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.69

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.41

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

19.92

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.39

-0.64

Просадки

Сравнение просадок VOOV и ROE

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-19.10%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.66%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.04%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.59%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и ROE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.01%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.79%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.66%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

13.94%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.78%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.78%

+1.17%

Сравнение комиссий VOOV и ROE

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и ROE

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and ROE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 21.33% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Vanguard and Astoria. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор