Сравнение VOOV с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
VOOV и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 9.97% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 3.90%.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и MFUS
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
VOOV vs. MFUS — Ранг доходности на риск
VOOV
MFUS
Сравнение VOOV c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.76 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 8.15 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и MFUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и MFUS
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MFUS в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и MFUS
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -35.21% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.62% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -18.22% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.61% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.07% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.33% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и MFUS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.35% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 8.30% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.84% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.07% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.45% | -0.49% |