PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.82%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.23%

Correlation

The correlation between MFUS and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between MFUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и VOO

Секторы
MFUS
VOO

Технологии

21.8%
35.7%

Здравоохранение

13.5%
8.5%

Промышленность

12.6%
8.3%

Финансовые услуги

12.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.9%

Энергетика

7.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.3%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Технологии

MFUS
21.8%
VOO
35.7%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
VOO
8.5%

Промышленность

MFUS
12.6%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
VOO
4.9%

Энергетика

MFUS
7.0%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
VOO
1.8%

Недвижимость

MFUS
1.8%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MFUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.25

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.16

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

14.73

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MFUS и VOO

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.99%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.90%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-18.69%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-24.52%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.69%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и VOO

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.90%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.80%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.81%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.01%

-0.66%

Сравнение комиссий MFUS и VOO

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и VOO

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 12.82% for MFUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.03% for VOO.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.03% for VOO.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор