PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

VOOV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VOOV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOV и ELCV

2026 (YTD)20252024
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%-2.39%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий VOOV и ELCV

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VOOV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.26

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.74

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между VOOV и ELCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и ELCV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и ELCV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-18.38%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.79%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.69%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.11%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и ELCV

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.30%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.89%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.15%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.70%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.70%

+1.26%