PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с ABEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VOOV is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, VOOV returned 11.01%/yr vs 8.06%/yr for ABEQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.02%.

VOOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.31%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.42%
1 год
19.62%
3 года*
15.15%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.33%

ABEQ

1 день
0.30%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.74%
1 год
11.54%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.57%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%0.40%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.02%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%

Correlation

The correlation between VOOV and ABEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between VOOV and ABEQ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOV и ABEQ

Секторы
VOOV
ABEQ

Технологии

19.0%
4.4%

Финансовые услуги

15.0%
29.8%

Здравоохранение

11.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Промышленность

11.0%
15.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.0%

Энергетика

7.6%
11.8%

Коммунальные услуги

4.6%
1.4%

Сырьевые материалы

3.5%
19.4%

Недвижимость

3.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.2%

Технологии

VOOV
19.0%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
ABEQ
29.8%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
ABEQ
6.1%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
ABEQ

-

Промышленность

VOOV
11.0%
ABEQ
15.6%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
ABEQ
7.0%

Энергетика

VOOV
7.6%
ABEQ
11.8%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
ABEQ
1.4%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
ABEQ
19.4%

Недвижимость

VOOV
3.4%
ABEQ
4.2%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
ABEQ
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с ELCVABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

VOOV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.30

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.87

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.47

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

3.22

+8.67

VOOV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOV и ABEQ

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-27.82%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.89%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-7.95%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-17.26%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-6.02%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.10%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.59%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и ABEQ

Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VOOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.12%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.45%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

8.94%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

10.77%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

13.79%

+3.13%

Сравнение комиссий VOOV и ABEQ

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и ABEQ

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ABEQ в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.19%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.10%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and ABEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOV has higher volatility (2.84%) compared to ABEQ (2.12%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, VOOV leads with 11.01% vs 8.06% for ABEQ. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 11.01% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

VOOV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.19% for ABEQ.

They also come from different issuers: Vanguard and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.85% for ABEQ.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор