PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с YALL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. VOO is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 20.95%/yr vs 19.86%/yr for YALL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности VOO и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.86%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

YALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.38%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%6.70%
YALL
God Bless America ETF		-0.86%14.36%29.99%40.74%8.04%

Correlation

The correlation between VOO and YALL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between VOO and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и YALL

Секторы
VOO
YALL

Технологии

35.6%
23.1%

Финансовые услуги

11.6%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Промышленность

8.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.8%

Энергетика

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

VOO
35.6%
YALL
23.1%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
YALL
13.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
YALL
7.3%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
YALL
8.8%

Здравоохранение

VOO
8.5%
YALL
9.6%

Промышленность

VOO
8.0%
YALL
13.0%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
YALL
9.8%

Энергетика

VOO
3.5%
YALL
4.7%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
YALL
2.9%

Недвижимость

VOO
1.9%
YALL
2.3%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
YALL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с ACVFYALL с BORR

Доходность на риск

VOO vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.38

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.62

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.56

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

1.56

+10.86

VOO vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и YALL

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-19.72%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.42%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.72%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.30%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.95%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.36%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и YALL

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 4.34% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.31%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.13%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.75%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.48%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.48%

+0.55%

Сравнение комиссий VOO и YALL

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и YALL

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOO and YALL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.95% vs 19.86% for YALL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.95% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.50% for YALL.

VOO is categorized as S&P 500, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.65% for YALL.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор