PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRS2.DE с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - XRS2.DE tracks the Russell 2000® while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRS2.DE returned 7.04%/yr vs 6.40%/yr for CSY8.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 12.89%.

XRS2.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.70%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.02%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.28%

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и CSY8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.70%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%27.38%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-11.53%31.40%24.77%

Correlation

The correlation between XRS2.DE and CSY8.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between XRS2.DE and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DECSY8.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

XRS2.DE vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DECSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.52

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.19

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.68

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

11.46

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CSY8.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DECSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.52

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и CSY8.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки CSY8.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRS2.DECSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-31.41%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.99%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-31.41%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-31.41%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-7.79%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.25%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и CSY8.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRS2.DECSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.95%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.69%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

16.98%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

20.19%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.28%

+1.41%

Сравнение комиссий XRS2.DE и CSY8.DE

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSY8.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и CSY8.DE

Ни XRS2.DE, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRS2.DE and CSY8.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.

XRS2.DE tracks Russell 2000®, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: Xtrackers and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор