Сравнение VOO с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -0.55% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.41% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VTIVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VTIVX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
VOO
VTIVX
Сравнение VOO c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.98 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.80 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VTIVX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTIVX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.51% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VTIVX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -51.69% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.30% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.10% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -31.42% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.37% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.37% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VTIVX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.01% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 8.23% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 13.76% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.45% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.76% | +3.22% |