Сравнение VOO с VTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VTIFX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VTIFX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 14.33% против 1.73% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.33%
VTIFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам VOO и VTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.12% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.56% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
Корреляция
Корреляция между VOO и VTIFX составляет -0.03 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение комиссий VOO и VTIFX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. VTIFX — Ранг доходности на риск
VOO
VTIFX
Сравнение VOO c VTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.76 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.06 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.81 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.20 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.76 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.05 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VTIFX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -16.07% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -2.88% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -15.75% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -16.07% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.41% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.99% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.73% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VTIFX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.41% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 2.04% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 3.07% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 4.38% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 3.57% | +14.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VTIFX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTIFX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |