Сравнение VOO с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
VOO и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.62% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SPVM
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
VOO vs. SPVM — Ранг доходности на риск
VOO
SPVM
Сравнение VOO c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.86 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.70 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.61 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VOO и SPVM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SPVM
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPVM в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SPVM
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -45.35% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.37% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -19.48% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -45.35% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.08% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.03% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.65% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SPVM
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.49% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.54% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 16.65% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.85% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.58% | -1.59% |