PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPVM с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с RPV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.17%/yr vs 11.08%/yr for RPV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.08% соответственно.

SPVM

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
9.45%
С начала года
15.62%
1 год
29.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.17%
Всё время*
12.02%

RPV

1 день
-0.23%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
9.66%
С начала года
17.83%
1 год
33.54%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF
$28.11M$21.19M$18.06M

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
$743.42K$1.11M$1.23M

Сравнение доходности по годам SPVM и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		15.62%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		17.83%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Correlation

The correlation between SPVM and RPV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between SPVM and RPV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и RPV

Секторы
SPVM
RPV

Финансовые услуги

36.8%
18.8%

Коммунальные услуги

13.4%
4.1%

Энергетика

11.8%
9.6%

Промышленность

9.4%
7.3%

Здравоохранение

8.6%
18.3%

Технологии

6.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.4%

Сырьевые материалы

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Финансовые услуги

SPVM
36.8%
RPV
18.8%

Коммунальные услуги

SPVM
13.4%
RPV
4.1%

Энергетика

SPVM
11.8%
RPV
9.6%

Промышленность

SPVM
9.4%
RPV
7.3%

Здравоохранение

SPVM
8.6%
RPV
18.3%

Технологии

SPVM
6.2%
RPV
3.4%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.7%
RPV
13.0%

Потребительский циклический сектор

SPVM
3.7%
RPV
11.4%

Сырьевые материалы

SPVM
3.5%
RPV
7.5%

Коммуникационные услуги

SPVM
2.7%
RPV
5.2%

Недвижимость

SPVM
2.1%
RPV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с FMTMSPVM с VTV
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с RFVRPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

SPVM vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPVM c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.72

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.90

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.35

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

16.01

+1.06

SPVM vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и RPV

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-75.32%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.74%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-14.90%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-22.64%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-50.67%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-10.60%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.10%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и RPV

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 3.05% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.10%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.18%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.40%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.57%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.79%

-2.28%

Сравнение комиссий SPVM и RPV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и RPV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности RPV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.92%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and RPV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.10%) compared to SPVM (3.05%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs RPV's -75.32%.

On 10-year performance, SPVM leads with 12.17% vs 11.08% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 12.17% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.92% for SPVM.

SPVM is categorized as Momentum, while RPV is Large Cap Value Equities. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while RPV tracks S&P 500 Pure Value Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.35% for RPV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор