Сравнение SPVM с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
SPVM и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или RPV.
Основные характеристики
| SPVM | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 24.04% | 24.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.68% | 4.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.70% | 9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 15.07% |
| Макс. просадка | -45.36% | -75.32% |
| Current Drawdown | -2.20% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между SPVM и RPV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и RPV
С начала года, SPVM показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и RPV
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVM c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и RPV
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RPV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% | 1.92% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.29% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и RPV
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и RPV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.