PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с RPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с RPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).

SPVM и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.34% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с ^GSPC
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV

Сравнение комиссий SPVM и RPV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Доходность на риск

SPVM vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMRPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.66

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.57

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.35

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPVM и RPV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и RPV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности RPV в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и RPV

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RPV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-75.32%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.11%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-22.64%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-50.67%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.87%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-10.76%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.00%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и RPV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.73%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.16%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.04%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

21.97%

-2.39%