Сравнение SPVM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC).
SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPVM и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и ^GSPC
Основные характеристики
SPVM:
1.27
^GSPC:
1.62
SPVM:
1.91
^GSPC:
2.20
SPVM:
1.23
^GSPC:
1.30
SPVM:
1.75
^GSPC:
2.46
SPVM:
4.52
^GSPC:
10.01
SPVM:
3.74%
^GSPC:
2.08%
SPVM:
13.30%
^GSPC:
12.88%
SPVM:
-45.36%
^GSPC:
-56.78%
SPVM:
-6.19%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVM показывает доходность 2.28%, а ^GSPC немного ниже – 2.24%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.04% соответственно.
SPVM
2.28%
-0.91%
3.44%
15.15%
8.74%
9.30%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPVM и ^GSPC
SPVM
^GSPC
Сравнение SPVM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPVM и ^GSPC
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.87%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.