PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPVM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC).

SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPVM и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPVM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.00%
336.15%
SPVM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPVM:

0.23

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

SPVM:

0.46

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

SPVM:

1.06

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPVM:

0.23

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

SPVM:

0.75

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

SPVM:

5.64%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

SPVM:

18.08%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

SPVM:

-45.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPVM:

-10.85%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.15% соответственно.

SPVM

С начала года

-2.80%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-4.89%

1 год

4.96%

5 лет

13.64%

10 лет

8.81%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPVM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг риск-скорректированной доходности SPVM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPVM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPVM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPVM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPVM: 0.23
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SPVM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPVM: 0.46
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега SPVM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPVM: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SPVM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPVM: 0.23
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина SPVM, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPVM: 0.75
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.46
SPVM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPVM и ^GSPC

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-10.02%
SPVM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 11.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.98%
14.23%
SPVM
^GSPC