Сравнение VOO с SOL-USD
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VOO returned 13.49%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 36.26% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between VOO and SOL-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between VOO and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VOO
SOL-USD
Сравнение VOO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.76 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -1.25 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.79 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SOL-USD
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -96.27% | +62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -74.89% | +65.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -76.27% | +57.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -96.27% | +71.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -75.03% | +72.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -51.39% | +47.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 52.53% | -50.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SOL-USD
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 16.77% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 46.54% | -37.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 60.20% | -48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 82.48% | -65.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 99.82% | -81.79% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and SOL-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs SOL-USD's -96.27%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор