Сравнение VOO с RAAX
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. VOO is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 13.26%/yr for RAAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности VOO и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 16.55%.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
RAAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -2.67% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 16.55% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between VOO and RAAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between VOO and RAAX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. RAAX — Ранг доходности на риск
VOO
RAAX
Сравнение VOO c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.33 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 15.50 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и RAAX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -33.91% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.17% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -11.59% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -23.55% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.66% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.77% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.00% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и RAAX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 4.61% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.23% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 14.21% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.71% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.79% | +2.26% |
Сравнение комиссий VOO и RAAX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и RAAX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RAAX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.01% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and RAAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (4.71%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.93% vs 13.26% for RAAX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.93% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.03% for VOO.
VOO is categorized as S&P 500, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.78% for RAAX.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор