Сравнение RAAX с INFL
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 12.45%/yr vs 11.29%/yr for INFL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 8.63%.
RAAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 11.48% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 17.55% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 8.63% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
Correlation
The correlation between RAAX and INFL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between RAAX and INFL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. INFL — Ранг доходности на риск
RAAX
INFL
Сравнение RAAX c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.30 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 4.40 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и INFL
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -21.30% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -12.43% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -15.56% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -21.30% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -12.43% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.14% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.65% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и INFL
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.13% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.95% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 16.27% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.79% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.69% | -1.89% |
Сравнение комиссий RAAX и INFL
RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и INFL
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности INFL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.98% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.10% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and INFL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFL has higher volatility (5.19%) compared to RAAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs INFL's -21.30%.
On 5-year performance, RAAX leads with 12.45% vs 11.29% for INFL. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.45% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
RAAX has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.98% for INFL.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: VanEck and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.85% for INFL.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор