Сравнение RAAX с QUAL
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. RAAX is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 12.45%/yr vs 11.33%/yr for QUAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 7.76%.
RAAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам RAAX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 11.48% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.76% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -4.62% |
Correlation
The correlation between RAAX and QUAL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between RAAX and QUAL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
RAAX
QUAL
Сравнение RAAX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.20 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 9.97 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и QUAL
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -34.06% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.03% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -18.00% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -28.23% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -2.74% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.09% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.99% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и QUAL
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.02% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.62% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 12.10% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.38% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.10% | -2.30% |
Сравнение комиссий RAAX и QUAL
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и QUAL
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QUAL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.10% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and QUAL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (5.13%) compared to QUAL (4.02%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs QUAL's -34.06%.
On 5-year performance, RAAX leads with 12.45% vs 11.33% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.45% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.88% for QUAL.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while QUAL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.15% for QUAL.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор