PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с RLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 10.40%/yr for RLY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 16.97%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и RLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%

Correlation

The correlation between RAAX and RLY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.81

The correlation between RAAX and RLY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAAX и RLY

Секторы
RAAX
RLY

Энергетика

32.6%
30.1%

Промышленность

28.6%
16.5%

Сырьевые материалы

17.4%
25.1%

Коммунальные услуги

13.0%
15.9%

Недвижимость

5.0%
5.4%

Технологии

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.6%

Здравоохранение

0.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Энергетика

RAAX
32.6%
RLY
30.1%

Промышленность

RAAX
28.6%
RLY
16.5%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
RLY
25.1%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
RLY
15.9%

Недвижимость

RAAX
5.0%
RLY
5.4%

Технологии

RAAX
1.7%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
RLY
3.6%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
RLY
0.8%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
RLY

-

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
RLY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUALRAAX с RINF
Часто сравнивают с RLY:
RLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOARLY с SDIV

Доходность на риск

RAAX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.15

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.31

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

8.55

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

30.82

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.15

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RAAX и RLY

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-37.75%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-3.71%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-10.08%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.94%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.74%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.45%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.03%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и RLY

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 2.90% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.14%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

10.07%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.53%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.81%

+1.94%

Сравнение комиссий RAAX и RLY

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и RLY

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности RLY в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and RLY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (2.91%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 10.40% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.97% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор