PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RAAX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.54%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.34%

Correlation

The correlation between RAAX and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between RAAX and SPY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RAAX и SPY

Секторы
RAAX
SPY

Энергетика

32.6%
3.6%

Промышленность

28.6%
7.8%

Сырьевые материалы

17.4%
1.8%

Коммунальные услуги

13.0%
2.4%

Недвижимость

5.0%
1.9%

Технологии

1.7%
35.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.8%

Здравоохранение

0.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Энергетика

RAAX
32.6%
SPY
3.6%

Промышленность

RAAX
28.6%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
SPY
2.4%

Недвижимость

RAAX
5.0%
SPY
1.9%

Технологии

RAAX
1.7%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
SPY
4.8%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
SPY
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с RINF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RAAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.38

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.24

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.16

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

14.72

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RAAX и SPY

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-55.19%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-8.88%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-18.76%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-24.50%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.70%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.05%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.91%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и SPY

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.95% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.90%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.83%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.05%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.94%

-2.18%

Сравнение комиссий RAAX и SPY

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и SPY

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.95%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 13.54% for RAAX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.98% for SPY.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.09% for SPY.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор