Сравнение RAAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RAAX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAX и SPY
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RAAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RAAX
SPY
Сравнение RAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.96 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.49 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.53 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 7.27 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.96 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RAAX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и SPY
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и SPY
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -55.19% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.05% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -24.50% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.53% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.09% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.54% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и SPY
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.35% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.50% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.06% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.06% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.92% | -2.06% |