PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с LCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с LCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and LCR (Leuthold Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.54%/yr vs 6.74%/yr for LCR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for LCR.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и LCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у LCR с доходностью 4.15%.

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и LCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-9.15%
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%

Correlation

The correlation between RAAX and LCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.59

Over the past year, the correlation between RAAX and LCR has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RAAX и LCR

Секторы
RAAX
LCR

Энергетика

32.6%
8.8%

Промышленность

28.6%
6.7%

Сырьевые материалы

17.4%
8.6%

Коммунальные услуги

13.0%
0.1%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

1.7%
25.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.5%

Здравоохранение

0.2%
17.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.1%

Финансовые услуги

0.0%
16.7%

Энергетика

RAAX
32.6%
LCR
8.8%

Промышленность

RAAX
28.6%
LCR
6.7%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
LCR
8.6%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
LCR
0.1%

Недвижимость

RAAX
5.0%
LCR

-

Технологии

RAAX
1.7%
LCR
25.7%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
LCR
9.4%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
LCR
0.5%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
LCR
17.5%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
LCR
6.1%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
LCR
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Leuthold Core ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUALRAAX с RINF
Часто сравнивают с LCR:
LCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPYLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTILCR с USMV

Доходность на риск

RAAX vs. LCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c LCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.89

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.75

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.35

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

9.69

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. LCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа LCR равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и LCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.89

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RAAX и LCR

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки LCR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и LCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-17.44%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-6.02%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-8.59%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-13.40%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.28%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.84%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и LCR

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Leuthold Core ETF (LCR) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

5.98%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

7.49%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

9.02%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

11.40%

+4.36%

Сравнение комиссий RAAX и LCR

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LCR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и LCR

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности LCR в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and LCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.95%) compared to LCR (2.08%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs LCR's -17.44%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.54% vs 6.74% for LCR. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.54% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.31% for LCR.

They also come from different issuers: VanEck and The Leuthold Group LLC. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.79% for LCR.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и LCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор