PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAAX с LCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с LCR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR).

RAAX и LCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAAX или LCR.

Корреляция

Корреляция между RAAX и LCR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и LCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAAX:

0.85

LCR:

0.67

Коэф-т Сортино

RAAX:

1.19

LCR:

1.03

Коэф-т Омега

RAAX:

1.16

LCR:

1.14

Коэф-т Кальмара

RAAX:

1.04

LCR:

0.76

Коэф-т Мартина

RAAX:

4.27

LCR:

2.70

Индекс Язвы

RAAX:

2.83%

LCR:

2.41%

Дневная вол-ть

RAAX:

14.86%

LCR:

9.42%

Макс. просадка

RAAX:

-33.91%

LCR:

-17.44%

Текущая просадка

RAAX:

-1.42%

LCR:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у LCR с доходностью 1.54%.

RAAX

С начала года

7.55%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

4.82%

1 год

12.51%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

LCR

С начала года

1.54%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-0.71%

1 год

6.29%

5 лет

8.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAAX и LCR

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LCR в 0.79%.

LCR
Leuthold Core ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAAX и LCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг риск-скорректированной доходности RAAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
LCR
Ранг риск-скорректированной доходности LCR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAAX c LCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и LCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и LCR

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности LCR в 1.83%

TTM2024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.78%1.92%3.66%1.52%8.72%6.27%2.37%0.56%
LCR
Leuthold Core ETF		1.83%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и LCR

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки LCR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и LCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и LCR

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Leuthold Core ETF (LCR) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...