PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с LCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с LCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR).

RAAX и LCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAX и LCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAX и LCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-9.15%
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у LCR с доходностью -1.75%.

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Leuthold Core ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPYRAAX с RINF
Часто сравнивают с LCR:
LCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTILCR с USMV

Сравнение комиссий RAAX и LCR

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LCR в 0.79%.

LCR
Leuthold Core ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

RAAX vs. LCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c LCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Leuthold Core ETF (LCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.20

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.75

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.78

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

6.95

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. LCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа LCR равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и LCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.20

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между RAAX и LCR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и LCR

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности LCR в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и LCR

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки LCR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и LCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAXLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-17.44%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.02%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-13.40%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.07%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-2.89%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.54%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и LCR

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Leuthold Core ETF (LCR) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAXLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.40%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.09%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

9.06%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

9.08%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

11.49%

+4.37%