PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RAAX is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 3.74%/yr for AOK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.41%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и AOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-2.40%

Correlation

The correlation between RAAX and AOK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.46

The correlation between RAAX and AOK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAAX и AOK

Секторы
RAAX
AOK

Энергетика

32.6%
1.5%

Промышленность

28.6%
3.6%

Сырьевые материалы

17.4%
1.1%

Коммунальные услуги

13.0%
0.9%

Недвижимость

5.0%
0.5%

Технологии

1.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.7%

Здравоохранение

0.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
6.0%

Энергетика

RAAX
32.6%
AOK
1.5%

Промышленность

RAAX
28.6%
AOK
3.6%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
AOK
1.1%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
AOK
0.9%

Недвижимость

RAAX
5.0%
AOK
0.5%

Технологии

RAAX
1.7%
AOK
13.0%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
AOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
AOK
1.7%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
AOK
3.0%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
AOK
3.4%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
AOK
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUALRAAX с RINF
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

RAAX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.63

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

11.18

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RAAX и AOK

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-18.94%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-4.50%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-6.37%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-18.94%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.26%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.37%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.06%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и AOK

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.94%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

4.47%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

5.76%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

7.10%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

6.71%

+9.04%

Сравнение комиссий RAAX и AOK

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и AOK

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and AOK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs AOK's -18.94%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 3.74% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.25% for AOK.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор