Сравнение PG с KMB
PG (The Procter & Gamble Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PG returned 8.36%/yr vs 0.29%/yr for KMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 8.36% против 0.29% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.36%
KMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам PG и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -4.92% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between PG and KMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.48 |
The correlation between PG and KMB shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$338.77B
KMB:
$31.57B
PG:
$5.23
KMB:
$5.93
PG:
26.82
KMB:
15.99
PG:
6.56
KMB:
2.76
PG:
3.93
KMB:
1.91
PG:
6.28
KMB:
17.58
PG:
$86.72B
KMB:
$16.54B
PG:
$43.64B
KMB:
$5.93B
PG:
$22.63B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. KMB — Ранг доходности на риск
PG
KMB
Сравнение PG c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.51 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PG и KMB
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -36.97% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -29.79% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -34.06% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.06% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -34.06% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -32.85% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.84% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 19.81% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и KMB
The Procter & Gamble Company (PG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеют волатильность 6.16% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.43% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 15.33% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 24.88% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.95% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.96% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и KMB
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности KMB в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.34% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.04% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и KMB
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and KMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (6.43%) compared to PG (6.16%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs KMB's -36.97%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор