Сравнение PG с CL
PG (The Procter & Gamble Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PG returned 8.36%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.14% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.36%
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам PG и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between PG and CL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.50 |
Over the past year, PG and CL have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PG:
$338.77B
CL:
$68.33B
PG:
$5.23
CL:
$2.58
PG:
26.82
CL:
32.90
PG:
6.56
CL:
8.50
PG:
3.93
CL:
3.30
PG:
6.28
CL:
471.23
PG:
$86.72B
CL:
$20.80B
PG:
$43.64B
CL:
$12.49B
PG:
$22.63B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CL — Ранг доходности на риск
PG
CL
Сравнение PG c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.19 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.13 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.21 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.36 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.19 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PG и CL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -58.91% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -18.64% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -29.05% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -29.05% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -29.05% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -18.69% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.24% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 11.21% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CL
The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 6.16% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.45% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 16.66% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 21.10% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.64% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.67% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CL в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.04% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (6.45%) compared to PG (6.16%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор