PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PG с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PG с CL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PG или CL.

Корреляция

Корреляция между PG и CL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PG и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PG:

-0.14

CL:

-0.12

Коэф-т Сортино

PG:

-0.06

CL:

-0.03

Коэф-т Омега

PG:

0.99

CL:

1.00

Коэф-т Кальмара

PG:

-0.22

CL:

-0.12

Коэф-т Мартина

PG:

-0.50

CL:

-0.22

Индекс Язвы

PG:

5.09%

CL:

11.45%

Дневная вол-ть

PG:

18.87%

CL:

20.25%

Макс. просадка

PG:

-54.23%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

PG:

-11.16%

CL:

-16.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$369.64B

CL:

$73.61B

EPS

PG:

$6.31

CL:

$3.53

Коэффициент P/E

PG:

24.99

CL:

25.44

Коэффициент PEG

PG:

3.83

CL:

1.97

Коэффициент P/S

PG:

4.43

CL:

3.69

Коэффициент P/B

PG:

7.22

CL:

202.78

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$83.93B

CL:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.05B

CL:

$12.11B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$23.39B

CL:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.11% против 5.33% соответственно.

PG

С начала года

-4.78%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.81%

1 год

-3.18%

5 лет

9.14%

10 лет

10.11%

CL

С начала года

-0.09%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-1.89%

1 год

-3.53%

5 лет

7.80%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PG и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PG c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CL в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PG
The Procter & Gamble Company		2.59%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.25%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PG и CL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CL

The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 6.71% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.78B
4.91B
(PG) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
51.0%
60.8%
(PG) Валовая рентабельность
(CL) Валовая рентабельность
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.