Сравнение PG с CL
PG (The Procter & Gamble Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PG returned 8.43%/yr vs 4.71%/yr for CL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PG и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.71% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
CL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 10.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.01M | $436.82M | $466.17M | |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам PG и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CL Colgate-Palmolive Company | 20.19% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between PG and CL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.50 |
Over the past year, PG and CL have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PG:
$348.95B
CL:
$74.64B
PG:
$6.62
CL:
$2.53
PG:
22.19
CL:
36.93
PG:
7.33
CL:
9.54
PG:
4.09
CL:
3.57
PG:
6.55
CL:
318.50
PG:
$87.03B
CL:
$21.05B
PG:
$43.67B
CL:
$12.72B
PG:
$21.25B
CL:
$3.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CL — Ранг доходности на риск
PG
CL
Сравнение PG c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.89 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.78 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -58.91% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.97% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -29.05% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -29.05% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -29.05% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -10.12% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.24% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 8.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.19%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.53% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 17.03% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 22.66% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.03% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.90% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CL в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.25% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.30B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.53%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор