Сравнение ORCL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -25.29% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.15% против 21.51% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -25.29%
- 6 месяцев
- -49.53%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 15.15%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. VGT — Ранг доходности на риск
ORCL
VGT
Сравнение ORCL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.67 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.88 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 5.77 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ORCL и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VGT
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.38% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VGT
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -54.63% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -16.40% | -41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -35.07% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -35.07% | -23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -11.66% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -8.00% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 5.35% | +24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VGT
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 8.03% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 16.35% | +20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 27.27% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 25.06% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 24.48% | +9.32% |