Сравнение ORCL с VGT
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, ORCL returned 15.09%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.09% против 24.49% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.70B | $5.04B | $5.05B | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам ORCL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between ORCL and VGT is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.64 |
The correlation between ORCL and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. VGT — Ранг доходности на риск
ORCL
VGT
Сравнение ORCL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.50 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.69 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VGT
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -54.63% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.58% | -16.40% | -48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.58% | -27.23% | -37.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.58% | -35.07% | -29.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.58% | -35.07% | -29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.52% | -4.70% | -50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.20% | -7.95% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.34% | 6.11% | +35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VGT
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 9.00% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 20.38% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.89% | 24.47% | +42.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 25.92% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 24.93% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VGT
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and VGT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (19.84%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор