PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с NOBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 9.94%/yr for NOBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VOO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.94% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.89%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
12.51%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between VOO and NOBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VOO and NOBL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOO и NOBL

Секторы
VOO
NOBL

Технологии

35.7%
3.6%

Финансовые услуги

11.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.1%

Здравоохранение

8.5%
9.7%

Промышленность

8.3%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.5%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

1.8%
10.9%

Технологии

VOO
35.7%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
NOBL
12.4%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
NOBL
5.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
NOBL
9.7%

Промышленность

VOO
8.3%
NOBL
20.3%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
NOBL
23.5%

Энергетика

VOO
3.5%
NOBL
3.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
NOBL
6.4%

Недвижимость

VOO
1.9%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
NOBL
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с KNGNOBL с SPHD

Доходность на риск

VOO vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOONOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.09

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.67

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.38

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

3.53

+8.89

VOO vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и NOBL

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOONOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-35.43%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.11%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.36%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.92%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-35.43%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.43%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.48%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.56%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и NOBL

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOONOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.95%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.11%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.52%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.41%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.61%

+1.42%

Сравнение комиссий VOO и NOBL

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и NOBL

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and NOBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 9.94% for NOBL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. VOO tracks S&P 500 Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.35% for NOBL.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор