PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while SPHD tracks the S&P Low Volatility High Dividend index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.51%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.08% соответственно.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between NOBL and SPHD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between NOBL and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и SPHD

Секторы
NOBL
SPHD

Потребительский защитный сектор

23.5%
17.8%

Промышленность

20.3%
0.0%

Финансовые услуги

12.4%
15.6%

Сырьевые материалы

10.9%

-

Здравоохранение

9.7%
5.1%

Коммунальные услуги

6.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.4%

Недвижимость

4.6%
20.1%

Технологии

3.6%
1.5%

Энергетика

3.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
SPHD
17.8%

Промышленность

NOBL
20.3%
SPHD
0.0%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
SPHD

-

Здравоохранение

NOBL
9.7%
SPHD
5.1%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
SPHD
3.4%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SPHD
20.1%

Технологии

NOBL
3.6%
SPHD
1.5%

Энергетика

NOBL
3.4%
SPHD
14.1%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SPHD
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.15

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

2.78

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPHD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-41.39%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.33%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-13.29%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-19.50%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-41.39%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.37%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.70%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.93%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPHD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.36%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.99%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.55%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.04%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.16%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.64%

-1.04%

Сравнение комиссий NOBL и SPHD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPHD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and SPHD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.12% for NOBL.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SPHD tracks S&P Low Volatility High Dividend index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.30% for SPHD.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор