PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и SPHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.41%
170.70%
NOBL
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.09

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.23

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

NOBL:

1.03

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.09

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.30

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

NOBL:

4.54%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.80%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

NOBL:

-9.55%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.89% соответственно.


NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

11.20%

10 лет

9.12%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и SPHD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.09
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.23
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOBL: 1.03
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.09
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.30
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.83
NOBL
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPHD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPHD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-7.74%
NOBL
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPHD

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
9.69%
NOBL
SPHD