Сравнение NOBL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
NOBL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или SPHD.
Основные характеристики
| NOBL | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 9.26% | 12.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 12.85% |
| Макс. просадка | -35.43% | -41.39% |
| Current Drawdown | -3.74% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между NOBL и SPHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SPHD
С начала года, NOBL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SPHD
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SPHD
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SPHD
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SPHD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.