PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с MOOD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. VOO is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.33%/yr vs 19.85%/yr for MOOD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности VOO и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.54%.

VOO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.54%
1 год
24.41%
3 года*
21.33%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.32%

MOOD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.39%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.50%
1 год
32.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.40%17.82%24.98%26.32%-1.20%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.54%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between VOO and MOOD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.79

The correlation between VOO and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и MOOD

Секторы
VOO
MOOD

Технологии

35.7%
27.6%

Финансовые услуги

11.6%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Технологии

VOO
35.7%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
MOOD
15.7%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

VOO
8.5%
MOOD
8.4%

Промышленность

VOO
8.3%
MOOD
12.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
MOOD
5.1%

Энергетика

VOO
3.5%
MOOD
3.7%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
MOOD
2.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
MOOD
2.5%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
MOOD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

VOO vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.29

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.71

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.38

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

10.45

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.29

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VOO и MOOD

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-14.34%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.71%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-9.71%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.22%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.32%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.13%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и MOOD

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеют волатильность 3.65% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.55%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

14.30%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

12.09%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.09%

+5.94%

Сравнение комиссий VOO и MOOD

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и MOOD

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and MOOD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.65%) compared to MOOD (3.50%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.33% vs 19.85% for MOOD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.33% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.36% for MOOD.

VOO is categorized as S&P 500, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор