PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MOOD is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.75%/yr vs 22.58%/yr for SPY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-0.52%

Correlation

The correlation between MOOD and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.79

The correlation between MOOD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и SPY

Секторы
MOOD
SPY

Технологии

27.6%
35.9%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

12.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

MOOD
27.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
SPY
11.8%

Промышленность

MOOD
12.6%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
SPY
10.3%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SPY
1.8%

Энергетика

MOOD
3.7%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
SPY
2.4%

Недвижимость

MOOD
2.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MOOD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.42

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.22

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

14.99

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.59

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SPY

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-55.19%

+40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.88%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-18.76%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.05%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.91%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SPY

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.79%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.91%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

11.82%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

17.05%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

17.93%

-5.87%

Сравнение комиссий MOOD и SPY

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SPY

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs 20.75% for MOOD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Relative Sentiment and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.09% for SPY.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор