Сравнение VOO с FZROX
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 12.45%/yr for FZROX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VOO charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности VOO и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 9.69%.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
FZROX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -10.35% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.69% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between VOO and FZROX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between VOO and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. FZROX — Ранг доходности на риск
VOO
FZROX
Сравнение VOO c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.81 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 12.64 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и FZROX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -34.96% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.89% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -19.38% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.12% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.08% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -5.49% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.98% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и FZROX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.61% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.66% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.77% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.51% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.13% | -2.08% |
Сравнение комиссий VOO и FZROX
VOO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и FZROX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FZROX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VOO and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZROX has higher volatility (4.66%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs FZROX's -34.96%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор