PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FZROX управляется Fidelity. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с VOOFZROX с SPYFZROX с FZIPX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTIFZILX с FPADX

Сравнение комиссий FZROX и FZILX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.44

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

9.45

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между FZROX и FZILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FZILX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FZILX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-34.37%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.24%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-29.87%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-8.57%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.80%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.90%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.25%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

16.44%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.33%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.30%

+2.98%