PortfoliosLab logo
Сравнение FZROX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZROX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.09%
44.37%
FZROX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.48

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

FZROX:

0.81

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

FZROX:

1.12

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.49

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

FZROX:

2.01

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

FZROX:

4.76%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FZROX:

19.78%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FZROX:

-10.37%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.47%.


FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.14%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZROX и FZILX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZROX: 0.48
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZROX: 0.81
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZROX: 1.12
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZROX: 0.49
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZROX: 2.01
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.70
FZROX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FZILX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FZILX в 2.77%


TTM2024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FZILX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-1.44%
FZROX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FZILX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
10.47%
FZROX
FZILX