Сравнение FZROX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FZROX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZROX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZROX показывает доходность 24.25%, а SPY немного выше – 24.91%.
FZROX
24.25%
0.93%
11.74%
32.66%
14.95%
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| FZROX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.17% |
| Макс. просадка | -34.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.99% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZROX и SPY
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FZROX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZROX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и SPY
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.09% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FZROX и SPY
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и SPY
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.26% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.