PortfoliosLab logo
Сравнение FZROX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZROX и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
108.19%
40.55%
FZROX
FZIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.70

FZIPX:

0.25

Коэф-т Сортино

FZROX:

1.09

FZIPX:

0.51

Коэф-т Омега

FZROX:

1.16

FZIPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.71

FZIPX:

0.22

Коэф-т Мартина

FZROX:

2.78

FZIPX:

0.72

Индекс Язвы

FZROX:

4.94%

FZIPX:

7.70%

Дневная вол-ть

FZROX:

19.76%

FZIPX:

22.60%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

FZROX:

-7.65%

FZIPX:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -6.39%.


FZROX

С начала года

-3.39%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-0.45%

1 год

12.88%

5 лет

16.40%

10 лет

N/A

FZIPX

С начала года

-6.39%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-5.03%

1 год

3.85%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZROX и FZIPX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZIPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FZROX: 0.70
FZIPX: 0.25
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZROX: 1.09
FZIPX: 0.51
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZROX: 1.16
FZIPX: 1.07
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FZROX: 0.71
FZIPX: 0.22
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZROX: 2.78
FZIPX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.25
FZROX
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FZIPX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FZIPX в 1.30%


TTM2024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.20%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.30%1.22%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FZIPX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.65%
-13.80%
FZROX
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FZIPX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 14.33% и 14.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.33%
14.74%
FZROX
FZIPX