PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZROX с FZIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Over the past 5 years, FZROX returned 12.61%/yr vs 7.94%/yr for FZIPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 17.32%.

FZROX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.30%
1 год
26.02%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

FZIPX

1 день
0.17%
1 месяц
3.20%
С начала года
17.32%
6 месяцев
14.89%
1 год
33.66%
3 года*
18.74%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZROX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		10.41%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.84%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		17.32%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between FZROX and FZIPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between FZROX and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMXFZIPX с FSRNX

Доходность на риск

FZROX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZROXFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.01

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.82

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.65

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

13.91

-0.14

FZROX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FZIPX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZROXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-42.71%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.61%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-25.16%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-28.19%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.11%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-8.86%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.52%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FZIPX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 4.82% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZROXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.98%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.86%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

17.48%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

20.97%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

23.80%

-3.67%

Сравнение комиссий FZROX и FZIPX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FZIPX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FZIPX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.06%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.93%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZROX and FZIPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZIPX has higher volatility (4.98%) compared to FZROX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs FZIPX's -42.71%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZROX и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор