PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZROX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с FZIPX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FZROX управляется Fidelity. FZIPX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZROX или FZIPX.

Корреляция

Корреляция между FZROX и FZIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.67

FZIPX:

0.22

Коэф-т Сортино

FZROX:

1.05

FZIPX:

0.44

Коэф-т Омега

FZROX:

1.15

FZIPX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.68

FZIPX:

0.18

Коэф-т Мартина

FZROX:

2.57

FZIPX:

0.55

Индекс Язвы

FZROX:

5.11%

FZIPX:

8.06%

Дневная вол-ть

FZROX:

20.03%

FZIPX:

22.92%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

FZROX:

-2.96%

FZIPX:

-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -1.54%.

FZROX

С начала года

1.52%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

1.27%

1 год

13.34%

3 года

16.37%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

FZIPX

С начала года

-1.54%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

-4.14%

1 год

5.08%

3 года

9.21%

5 лет

11.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий FZROX и FZIPX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FZIPX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FZIPX в 1.24%

TTM2024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.14%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.24%1.22%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FZIPX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...