Сравнение VOO с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.03% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и FCNTX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
VOO vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
VOO
FCNTX
Сравнение VOO c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.79 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.87 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VOO и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и FCNTX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и FCNTX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -49.19% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.30% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -32.59% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -32.59% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -8.18% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.18% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и FCNTX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.51% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.12% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 19.95% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.19% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.64% | -1.65% |