PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VOO returned 15.55%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности VOO и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 15.55% против 17.53% соответственно.

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between VOO and FCNTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VOO and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и FCNTX

Секторы
VOO
FCNTX

Технологии

35.7%
27.0%

Финансовые услуги

11.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

VOO
35.7%
FCNTX
27.0%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
FCNTX
13.8%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
FCNTX
10.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
FCNTX
9.2%

Промышленность

VOO
8.3%
FCNTX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
FCNTX
3.7%

Энергетика

VOO
3.5%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
FCNTX
0.5%

Недвижимость

VOO
1.9%
FCNTX
0.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
FCNTX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAXFCNTX с VFINX

Доходность на риск

VOO vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.77

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.46

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.20

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

9.33

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.77

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VOO и FCNTX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-49.19%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.30%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.75%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-32.59%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-32.59%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-8.16%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.65%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и FCNTX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.30%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.47%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

14.02%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.15%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.68%

-1.68%

Сравнение комиссий VOO и FCNTX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и FCNTX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and FCNTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.30%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs FCNTX's -49.19%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор