PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNTX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNTX с VFINX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNTX или VFINX.

Корреляция

Корреляция между FCNTX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNTX:

0.63

VFINX:

0.70

Коэф-т Сортино

FCNTX:

1.02

VFINX:

1.13

Коэф-т Омега

FCNTX:

1.14

VFINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FCNTX:

0.71

VFINX:

0.76

Коэф-т Мартина

FCNTX:

2.30

VFINX:

2.91

Индекс Язвы

FCNTX:

6.17%

VFINX:

4.87%

Дневная вол-ть

FCNTX:

22.42%

VFINX:

19.64%

Макс. просадка

FCNTX:

-48.74%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

FCNTX:

-4.18%

VFINX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNTX имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции VFINX немного отстают с 12.66%.

FCNTX

С начала года

3.28%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-1.57%

1 год

13.96%

5 лет

16.50%

10 лет

13.31%

VFINX

С начала года

0.60%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-0.96%

1 год

13.66%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCNTX и VFINX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNTX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNTX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и VFINX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VFINX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.80%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.18%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и VFINX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и VFINX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...