PortfoliosLab logo
Сравнение FCNTX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNTX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,128.81%
472.33%
FCNTX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNTX:

0.33

VPMAX:

0.15

Коэф-т Сортино

FCNTX:

0.61

VPMAX:

0.34

Коэф-т Омега

FCNTX:

1.08

VPMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FCNTX:

0.36

VPMAX:

0.15

Коэф-т Мартина

FCNTX:

1.27

VPMAX:

0.57

Индекс Язвы

FCNTX:

5.75%

VPMAX:

5.30%

Дневная вол-ть

FCNTX:

22.12%

VPMAX:

20.54%

Макс. просадка

FCNTX:

-48.74%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

FCNTX:

-14.28%

VPMAX:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.51% соответственно.


FCNTX

С начала года

-7.61%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-8.90%

1 год

4.75%

5 лет

14.96%

10 лет

12.07%

VPMAX

С начала года

-6.85%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-8.32%

1 год

0.68%

5 лет

14.04%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNTX и VPMAX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNTX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCNTX: 0.33
VPMAX: 0.15
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNTX: 0.61
VPMAX: 0.34
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNTX: 1.08
VPMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCNTX: 0.36
VPMAX: 0.15
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCNTX: 1.27
VPMAX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.15
FCNTX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и VPMAX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VPMAX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.12%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и VPMAX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.28%
-13.57%
FCNTX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и VPMAX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 14.43% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
14.48%
FCNTX
VPMAX