PortfoliosLab logo
Сравнение FCNTX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNTX и FLCNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.10%
173.39%
FCNTX
FLCNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNTX:

-0.28

FLCNX:

-0.09

Коэф-т Сортино

FCNTX:

-0.25

FLCNX:

0.00

Коэф-т Омега

FCNTX:

0.97

FLCNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FCNTX:

-0.27

FLCNX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FCNTX:

-1.09

FLCNX:

-0.38

Индекс Язвы

FCNTX:

4.98%

FLCNX:

4.68%

Дневная вол-ть

FCNTX:

19.04%

FLCNX:

19.05%

Макс. просадка

FCNTX:

-48.74%

FLCNX:

-32.55%

Текущая просадка

FCNTX:

-20.06%

FLCNX:

-20.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNTX показывает доходность -13.84%, а FLCNX немного выше – -13.80%.


FCNTX

С начала года

-13.84%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-5.08%

5 лет

14.61%

10 лет

11.32%

FLCNX

С начала года

-13.80%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-11.73%

1 год

-1.43%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNTX и FLCNX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.


График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNTX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNTX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCNTX: -0.28
FLCNX: -0.09
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNTX: -0.25
FLCNX: 0.00
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNTX: 0.97
FLCNX: 1.00
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCNTX: -0.27
FLCNX: -0.09
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FCNTX: -1.09
FLCNX: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.09
FCNTX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FLCNX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FLCNX в 0.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.32%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FLCNX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.06%
-20.14%
FCNTX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FLCNX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеют волатильность 9.75% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.75%
9.98%
FCNTX
FLCNX