Сравнение VOO с EUO
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 2.35%/yr for EUO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности VOO и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 15.72% против 2.35% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
EUO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам VOO и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.91% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between VOO and EUO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.19 |
The correlation between VOO and EUO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. EUO — Ранг доходности на риск
VOO
EUO
Сравнение VOO c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.55 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 1.25 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и EUO
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -38.58% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.05% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -24.46% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.28% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -29.61% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -18.15% | +17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -18.50% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.56% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и EUO
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.95% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.84% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.62% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.58% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 14.87% | +3.18% |
Сравнение комиссий VOO и EUO
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и EUO
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and EUO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.61%) compared to EUO (2.95%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.72% vs 2.35% for EUO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.72% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for EUO.
VOO is categorized as S&P 500, while EUO is Leveraged Currency. VOO tracks S&P 500 Index, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.99% for EUO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор