PortfoliosLab logo
Сравнение E с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между E и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
696.50%
2,188.62%
E
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.29

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

E:

-0.24

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

E:

0.97

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

E:

-0.33

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

E:

-0.85

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

E:

7.75%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

E:

22.84%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

E:

-66.25%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

E:

-7.83%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

E:

$44.41B

BRK-B:

$1.15T

EPS

E:

$1.74

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

E:

16.71

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

E:

2.76

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

E:

0.49

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

E:

0.73

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

E:

$88.91B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

E:

$11.09B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

E:

$21.20B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции E уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.56% против 14.21% соответственно.


E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.29
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.24
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.97
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.33
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.85
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
1.58
E
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и BRK-B

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E и BRK-B

Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.83%
-1.26%
E
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности E и BRK-B

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
10.99%
E
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей E и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию