Сравнение E с BRK-B
E (Eni S.p.A.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. E operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, E returned 10.38%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции E уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.90% соответственно.
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам E и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between E and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.32 |
The correlation between E and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
E:
$69.82B
BRK-B:
$1.06T
E:
€1.65
BRK-B:
$33.62
E:
25.33
BRK-B:
14.67
E:
2.37
BRK-B:
0.57
E:
0.80
BRK-B:
2.83
E:
1.28
BRK-B:
1.46
E:
€79.65B
BRK-B:
$375.39B
E:
€2.60B
BRK-B:
$94.36B
E:
€15.30B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
E
BRK-B
Сравнение E c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.49 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 1.04 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и BRK-B
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -53.86% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -9.42% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -14.95% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -26.58% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -29.57% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -8.65% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -11.06% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.48% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и BRK-B
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.46% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 11.07% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 14.54% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.12% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 19.40% | +8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и BRK-B
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и BRK-B
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
E and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.37%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs BRK-B's -53.86%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор