Сравнение E с BRK-B
E (Eni S.p.A.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. E operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, E returned 11.09%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции E уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.42% соответственно.
E
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 20.91%
- 10 лет*
- 11.09%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам E и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 26.17% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between E and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between E and BRK-B has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
E:
$70.39B
BRK-B:
$1.05T
E:
€1.65
BRK-B:
$33.62
E:
25.03
BRK-B:
14.51
E:
2.35
BRK-B:
0.56
E:
0.79
BRK-B:
2.80
E:
1.26
BRK-B:
1.45
E:
€79.65B
BRK-B:
$375.39B
E:
€2.60B
BRK-B:
$94.36B
E:
€15.30B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
E
BRK-B
Сравнение E c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.04 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 0.07 | +14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и BRK-B
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -53.86% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -9.42% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -14.95% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -26.58% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -29.57% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -9.63% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -11.07% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.51% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и BRK-B
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.80% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 10.53% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 14.40% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.10% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 19.39% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и BRK-B
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E Eni S.p.A. | 5.15% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и BRK-B
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
E and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.32%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs BRK-B's -53.86%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор